Bollinger band channel

Aktualizacja usługi Bollinger Bands 19 lutego, pośród ogromnej burzy przelatującej przez południową Kalifornię, doświadczyliśmy awarii, której skutkiem było znaczne uszkodzenie naszej infrastruktury danych. O ile odzyskiwanie jest możliwe, od jakiegoś czasu omawiamy pewne zmiany w naszych usługach internetowych i postrzegamy to wydarzenie jako katalizator zmian. Zbudowałem moją pierwszą stronę internetową 20 lat temu (EquityTrader). Szybko budowaliśmy na tej podstawie, dopóki nie zaoferowaliśmy pełnego zestawu narzędzi analitycznych. Podążamy za modelem hybrydowym, dzięki czemu większość naszych analityków jest bezpłatna, oferując treści objęte subskrypcją. Pierwotny pomysł polegał na tym, że reklama będzie wspierać witryny i przychody z subskrypcji, które wspierałyby nasze bieżące badania i rozwój. To działało przez długi czas. Jednak reklamodawcy coraz częściej prosili nas o sprzedaż naszych danych osobowych użytkowników, których odmówiliśmy z zasady. W tym samym czasie Googlesi świata licytują talent programistyczny. Zmniejszyła się sprzedaż reklam, wzrosły koszty, a witryny z czasem stawały się coraz mniej ekonomiczne. Po dokładnym rozważeniu nie będziemy już dostarczać analityki internetowej. To była trudna decyzja, ale jest właściwa. BollingerBands będzie naszą główną stroną internetową i zaoferuje edukację związaną z zespołami Bollinger Bands, The Capital Growth Letter oraz aktualizacje dotyczące powiązanych strategii handlowych, takich jak Ice Breaker, ValueLine Plan i portfele ETF. Będziemy nadal oferować zespoły Bollinger, powiązane wskaźniki i analizy za pośrednictwem naszych partnerów, takich jak TradeStation, MetaStock, NinjaTrader i eSignal. W rzeczywistości planujemy znacznie rozszerzyć tę ofertę i uwzględnić nowych partnerów. Więcej informacji o biuletynie i zestawach narzędzi Bollinger Band znajdziesz na stronie BollingerBands. To była długa droga, a ty byłeś dobrym towarzyszem podróży, ale nadchodzi czas na zmiany i to jest to. Z niecierpliwością czekam na przekierowanie czasu i energii na odkrywanie nowych terytoriów, którymi mogę się z wami podzielić. Dziękuję za twoją firmę. Jeśli jesteś subskrybentem, wyślij nam e-maila z prośbą o konto i dostęp do alternatywnej usługi. Aby zapisać się na listę Bollinger Bands i otrzymywać informacje o moich szkoleniach i analizach, przejdź do: Bollinger Bands Email (tylko aktualizacje BB). Możesz otrzymać kopię moich 22 zasad dla zespołów Bollinger: BB Rules Nasz rynek czasowy witryna, MarketTechnician. pozostaje otwarty. Nasza strona forex, BBForex. pozostaje otwarty. Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności. Kanały Keltnera Kanały Keltnera Wprowadzenie Kanały Keltnera to koperty oparte na zmienności ustawione powyżej i poniżej wykładniczej średniej kroczącej. Ten wskaźnik jest podobny do Bollinger Bands, które używają standardowego odchylenia do ustawiania pasm. Zamiast używać odchylenia standardowego, kanały Keltnera wykorzystują średni zakres rzeczywisty (ATR) do ustawienia odległości kanału. Kanały są zazwyczaj ustawione dwie średnie wartości rzeczywistego zakresu powyżej i poniżej 20-dniowej EMA. Wykładnicza średnia krocząca dyktuje kierunek, a średni rzeczywisty zakres określa szerokość kanału. Kanały Keltnera są wskaźnikiem śledzącym trend, służącym do identyfikacji zwrotów z wybrzuszaniem kanałów i kierunkiem kanałów. Kanały mogą być również wykorzystywane do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedaży, gdy trend jest płaski. W swojej książce z 1960 r., Jak zarabiać na towarach, Chester Keltner przedstawił Dziesięciodniową Ruchomą Normę Handlową, która jest uznawana za oryginalną wersję Keltner Channels. Ta oryginalna wersja rozpoczęła się 10-dniowym SMA od typowej ceny jako linii środkowej. 10-dniowy SMA zakresu High-Low został dodany i odjęty, aby ustawić górną i dolną linię kanału. Linda Bradford Raschke wprowadziła nowszą wersję Keltner Channels w latach 80-tych. Podobnie jak Bollinger Bands, ta nowa wersja wykorzystała wskaźnik oparty na zmienności, Średni zakres rzeczywisty (ATR), aby ustawić szerokość kanału. StockCharts używa tej nowszej wersji Keltner Channels. Obliczanie Istnieją trzy kroki do obliczenia kanałów Keltnera. Najpierw wybierz długość wykładniczej średniej kroczącej. Po drugie, wybierz okresy dla średniego zakresu rzeczywistego (ATR). Po trzecie, wybierz mnożnik dla średniego zakresu rzeczywistego. Powyższy przykład jest oparty na domyślnych ustawieniach SharpCharts. Ponieważ przesunięcie średnich opóźnień cenowych, dłuższa średnia ruchoma będzie miała więcej opóźnienia, a krótsza średnia ruchowa będzie miała mniejsze opóźnienie. ATR to podstawowe ustawienie zmienności. Krótkie ramy czasowe, takie jak 10, powodują bardziej zmienną ATR, która waha się jako 10-okresowa lotność i przepływy. Dłuższe ramy czasowe, takie jak 100, wygładzają te fluktuacje, aby uzyskać bardziej stały odczyt ATR. Mnożnik ma największy wpływ na szerokość kanału. Po prostu zmiana z 2 na 1 spowoduje zmniejszenie szerokości kanału na pół. Zwiększenie z 2 do 3 zwiększy szerokość kanału o 50. Tutaj jest wykres pokazujący trzy kanały Keltnera ustawione na 1, 2 i 3 ATR od centralnej średniej kroczącej. Tę szczególną technikę od lat popiera Kerry Lovvorn z SpikeTrade. Powyższy wykres pokazuje domyślne kanały Keltnera na czerwono, szerszy kanał na niebiesko i węższy kanał na zielono. Niebieskie kanały zostały ustawione trzy średnie wartości True Range powyżej i poniżej (3 x ATR). Zielone kanały używały jednej wartości ATR. Wszystkie trzy mają 20-dniową EMA, która jest kropkowaną linią w środku. Okna wskaźnika pokazują różnice w średnim zakresie rzeczywistym (ATR) dla 10 okresów, 50 okresów i 100 okresów. Zwróć uwagę, że krótki ATR (10) jest bardziej zmienny i ma najszerszy zasięg. W przeciwieństwie do tego, 100-okresowy ATR jest znacznie płynniejszy z mniej zmiennym zakresem. Wskaźniki interpretacji oparte na kanałach, pasmach i kopertach mają na celu objęcie większości działań cenowych. Dlatego ruchy powyżej lub poniżej linii kanałów zasługują na uwagę, ponieważ są stosunkowo rzadkie. Trendy często zaczynają się od silnych ruchów w tym czy innym kierunku. Skok powyżej górnej linii kanału pokazuje niezwykłą siłę, podczas gdy zanurzenie poniżej dolnej linii kanału wykazuje nadzwyczajne osłabienie. Takie silne ruchy mogą sygnalizować koniec jednego trendu i początek kolejnego. W związku z wykładniczą średnią kroczącą, Keltner Channels jest wskaźnikiem następującym po nim. Podobnie jak w przypadku średnich kroczących i wskaźników podążających za trendem, kanały Keltnera opóźniają działania cenowe. Kierunek średniej ruchomej określa kierunek kanału. Ogólnie rzecz biorąc, trend zniżkowy występuje, gdy kanał porusza się niżej, a trend wzrostowy występuje, gdy kanał porusza się wyżej. Trend jest płaski, gdy kanał porusza się na boki. Odwrócenie kanału i przerwa powyżej górnej linii trendu może sygnalizować początek trendu wzrostowego. Spadek kanału i przerwa poniżej dolnej linii trendu mogą sygnalizować początek trendu spadkowego. Czasami silny trend nie może się utrzymać po pęknięciu kanału, a ceny wahają się między liniami kanału. Takie zakresy transakcji są oznaczone względnie płaską średnią kroczącą. Granice kanałów można następnie wykorzystać do identyfikacji poziomów wykupienia i wyprzedaży w celach handlowych. Versus Bollinger Bands Istnieją dwie różnice między kanałami Keltnera i Bollinger Bands. Po pierwsze, kanały Keltnera są gładsze niż paski Bollingera, ponieważ szerokość pasm Bollingera oparta jest na odchyleniu standardowym, które jest bardziej zmienne niż średni zakres rzeczywisty (ATR). Wielu uważa to za plus, ponieważ tworzy bardziej stałą szerokość. To sprawia, że ​​kanały Keltner doskonale nadają się do śledzenia trendów i identyfikacji trendów. Po drugie, kanały Keltnera również wykorzystują wykładniczą średnią ruchomą, która jest bardziej czuła niż zwykła średnia ruchoma stosowana w pasmach Bollingera. Poniższy wykres przedstawia kanały Keltnera (niebieski), prążki Bollingera (różowy), średni rzeczywisty zakres (10), odchylenie standardowe (10) i odchylenie standardowe (20) do porównania. Zwróć uwagę, że kanały Keltnera są bardziej płynne niż paski Bollingera. Zwróć także uwagę, że odchylenie standardowe obejmuje większy zakres niż średni zakres rzeczywisty (ATR). Poniższy wykres pokazuje, że Archer Daniels Midland (ADM) uruchamia trend wzrostowy, gdy kanały Keltner się podkręcają, a zapasy rosną powyżej górnej linii kanału. ADM odnotował wyraźny spadek w kwietniu i maju, ponieważ ceny nadal przebijały dolny kanał. Przy silnym wzroście w czerwcu ceny przekroczyły górny kanał, a kanał pojawił się, aby rozpocząć nowy trend wzrostowy. Zauważ, że ceny utrzymują się powyżej dolnego kanału na spadkach na początku i pod koniec lipca. Nawet przy ustalonym nowym trendzie wzrostowym często rozsądnie jest czekać na wycofanie lub lepszy punkt wejścia, aby poprawić stosunek wynagrodzeń do ryzyka. Oscylatory pędu lub inne wskaźniki mogą być następnie wykorzystane do zdefiniowania odczytów z nadpisaniem. Ten wykres pokazuje StochRSI. jeden z bardziej czułych oscylatorów pędu, zanurzający się poniżej .20, aby uzyskać wyprzedanie co najmniej trzy razy podczas wzrostu. Kolejne krzyże z powrotem powyżej .20 zasygnalizowały wznowienie trendu wzrostowego. Drugi wykres pokazuje Nvidię (NVDA) rozpoczynającą trend spadkowy z gwałtownym spadkiem poniżej dolnej linii kanału. Po tej początkowej przerwie zapasy spotkały się w pobliżu 20-dniowego EMA (środkowa linia) od połowy maja do początku sierpnia. Niemożność zbliżenia się do górnej linii kanału wykazała silny spadek ciśnienia. Jako oscylator impulsu wyświetlany jest 10-okresowy indeks kanału towarowego (CCI), który określa krótkoterminowe warunki wykupienia. Ruch powyżej 100 uważany jest za wykupienie. Kolejny ruch z powrotem poniżej 100 oznacza wznowienie tendencji spadkowej. Ten sygnał działał dobrze do września. Te uszkodzone sygnały wskazywały na możliwą zmianę trendu, która następnie została potwierdzona z przerwą powyżej górnej linii kanału. Płaski trend Po zidentyfikowaniu zakresu handlu lub płaskiego środowiska handlowego, handlowcy mogą używać kanałów Keltner do identyfikowania poziomów wykupienia i wyprzedaży. Zakres handlu można określić za pomocą płaskiej średniej ruchomej i średniego indeksu kierunkowego (ADX). Poniższy wykres pokazuje, że IBM oscyluje między wsparciem w obszarze 120-122 a oporem w obszarze 130-132 od lutego do końca września. 20-dniowa akcja EMA, linia środkowa, opóźniająca kurs, ale spłaszczona od kwietnia do września. Okno wskaźnika pokazuje ADX (czarna linia) potwierdzający słaby trend. Niski i opadający ADX wykazuje słaby trend. Wysoki i rosnący ADX wykazuje silny trend. ADX był poniżej 40 przez cały czas i poniżej 30 przez większość czasu. Odzwierciedla to brak tendencji. Należy również zauważyć, że ADX osiągnął szczyt na początku czerwca i spadł do końca sierpnia. Uzbrojeni w perspektywy słabego trendu i zasięgu handlu, handlowcy mogą korzystać z kanałów Keltnera, aby przewidzieć odwrócenie. Ponadto należy zauważyć, że linie kanałów często pokrywają się z oparciem wykresu i oporem. IBM pod koniec niższego sierpnia do końca sierpnia trzykrotnie spadł poniżej dolnej linii kanałów. Te spadki dostarczyły niskiego ryzyka wejścia. Stado nie zdołało dotrzeć do górnej linii kanału, ale zbliżyło się, gdy się odwróciło w strefie oporu. Wykres Disneya pokazuje podobną sytuację. Wnioski Kanały Keltnera są wskaźnikiem śledzącym trend, mającym na celu identyfikację podstawowego trendu. Identyfikacja trendu to więcej niż połowa bitwy. Trend może być w górę, w dół lub płaski. Korzystając z opisanych powyżej metod, inwestorzy i inwestorzy mogą zidentyfikować tendencję do ustalenia preferencji handlowych. Byczy transakcje są uprzywilejowane w trendach wzrostowych, a bessy są preferowane w trendach zniżkowych. Płaski trend wymaga bardziej zwinnego podejścia, ponieważ ceny często osiągają najwyższą wartość na górnej linii kanału i na dolnym kanale. Podobnie jak w przypadku wszystkich technik analizy, kanały Keltnera powinny być używane w połączeniu z innymi wskaźnikami i analizami. Wskaźniki Momentum stanowią dobre uzupełnienie trendów następujących po kanałach Keltner. SharpCharts Keltner Channels można znaleźć w SharpCharts jako nakładkę ceny. Podobnie jak w przypadku średniej ruchomej, kanały Keltnera powinny być wyświetlane na szczycie wykresu cenowego. Po wybraniu wskaźnika z rozwijalnego menu, domyślne ustawienie pojawi się w oknie parametrów (20,2.0,10). Pierwsza liczba (20) określa okresy dla wykładniczej średniej kroczącej. Druga liczba (2.0) to mnożnik ATR. Trzecia liczba (10) to liczba okresów dla średniego zakresu rzeczywistego (ATR). Te domyślne parametry ustawiają wartości 2 kanałów ATR poniżej 20-dniowej EMA. Użytkownicy mogą zmieniać parametry w celu dostosowania ich do potrzeb wykresów. Kliknij tutaj, aby zobaczyć przykład na żywo. Oversold po Bullish Keltner Channel Breakout: Ten skan wyszukuje akcje, które 20 dni temu przekroczyły swój górny kanał Keltnera, aby potwierdzić lub ustalić trend wzrostowy. Obecny 10-okresowy CCI jest poniżej -100, aby wskazać krótkoterminowy stan wyprzedaży. Wykupienie po Bessish Keltner Channel Breakout: Ten skan wyszukuje akcje, które 20 dni temu złamały się poniżej dolnego kanału Keltnera, aby potwierdzić lub ustalić trend spadkowy. Obecny 10-okresowy CCI wynosi powyżej 100, aby wskazać krótkoterminowy stan wykupienia. Dalsze badania Różnice między zespołami Bollingera i kanałami Keltnera W analizie technicznej istnieje niewielka różnica między kanałami Keltnera i Bollinger Bands. Przed zbadaniem różnic ważne jest zrozumienie, że te wskaźniki służą zarówno do oceny zmienności. Sygnały kupna i sprzedaży są generowane przez każdy wskaźnik, gdy cena aktywów bazowych przewyższa kanał górny lub dolny i wykracza powyżej lub poniżej poziomu kanału kluczowego. W przypadku byków, ruch poniżej dolnego kanału sygnalizuje wyprzedanie warunków, a sygnały kupna są generowane, gdy cena wzrośnie powyżej dolnego kanału. W przypadku niedźwiedzi sygnały sprzedaży są generowane, gdy cena przenosi się powyżej górnego pasma, a następnie zamyka się ponownie poniżej. Przyglądając się Bollinger Bands, kanały są tworzone przy użyciu standardowego odchylenia bazowego składnika aktywów, podczas gdy kanały Keltnera używają średniego zakresu rzeczywistego. Ważne jest, aby pamiętać, że poza tym, jak kanały są tworzone, interpretacja tych poziomów są na ogół takie same. Przyjrzyj się wykresowi Starbucks Corp. (SBUX), zobaczysz, że sygnały kupna i sprzedaży generowane są odpowiednio na niebieskich i czerwonych strzałkach. (Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z tematem Używanie zespołów Bollinger Band do wyznaczania trendów) Jeśli przyjrzysz się bliżej mapie Starbucks (SBUX) z Keltner Channels jako nakładką zamiast Bollinger Bands, przekonasz się, że wyglądają podobnie, ale z powodu Różnica w sposobie obliczania pasma punktów decyzyjnych przypada na nieco inne poziomy. (Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź zyski z przechwytywania za pomocą pasm i kanałów) Ponieważ kanały Keltnera używają średniego rzeczywistego zakresu, a nie odchylenia standardowego, generalnie częściej można zobaczyć więcej sygnałów kupna i sprzedaży generowanych w kanałach Keltnera niż przy użyciu pasm Bollingera. Na przykład, niektórzy handlowcy rozważaliby trzy sygnały sprzedaży za pomocą Bollinger Bands vs cztery sygnały sprzedaży za pomocą kanałów Keltner. W praktyce, zespoły Bollingera są bardziej popularne wśród aktywnych handlowców z powodu statystycznej istotności zastosowania odchylenia standardowego w porównaniu ze średnim rzeczywistym zakresem.