Ruchoma średnia ważona a wykładnicza

Analiza techniczna: średnie kroczące Większość wzorów wykresów wykazuje dużą zmienność w zakresie zmian cen. Może to utrudnić handlowcom zorientowanie się w ogólnym trendzie bezpieczeństwa. Jedną z prostych metod stosowanych przez handlowców do zwalczania tego jest zastosowanie średnich kroczących. Średnia krocząca to średnia cena zabezpieczenia w określonym przedziale czasu. Wykreślając średnią cenę za bezpieczeństwo, ruch cen zostaje wygładzony. Po wyeliminowaniu codziennych fluktuacji handlowcy są w stanie lepiej zidentyfikować prawdziwy trend i zwiększyć prawdopodobieństwo, że będzie on działał na ich korzyść. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj samouczek Moving Averages.) Rodzaje średnich kroczących Istnieje wiele różnych typów średnich kroczących, które różnią się sposobem ich obliczania, ale sposób interpretacji każdej średniej pozostaje taki sam. Obliczenia różnią się tylko pod względem wagi, jaką przypisują danym dotyczącym ceny, przesuwając się od równej wagi każdego punktu cenowego do większej wagi umieszczanej na ostatnich danych. Trzy najpopularniejsze typy średnich kroczących są proste. liniowy i wykładniczy. Prosta średnia ruchoma (SMA) Jest to najczęściej stosowana metoda obliczania średniej ruchomej cen. To po prostu bierze sumę wszystkich ostatnich cen zamknięcia w danym okresie czasu i dzieli wynik przez liczbę cen stosowanych w obliczeniach. Na przykład, w 10-dniowej średniej ruchomej, ostatnie 10 cen zamknięcia są dodawane razem, a następnie podzielone przez 10. Jak widać na rysunku 1, przedsiębiorca jest w stanie uczynić średnią mniej reagującą na zmiany cen poprzez zwiększenie liczby okresów stosowanych w obliczeniach. Zwiększenie liczby okresów w obliczeniach jest jednym z najlepszych sposobów oceny siły długoterminowego trendu i prawdopodobieństwa jego odwrócenia. Wiele osób twierdzi, że przydatność tego typu średniej jest ograniczona, ponieważ każdy punkt w serii danych ma taki sam wpływ na wynik, niezależnie od tego, gdzie występuje w sekwencji. Krytycy twierdzą, że najnowsze dane są ważniejsze i dlatego też powinny mieć wyższą wagę. Ten rodzaj krytyki był jednym z głównych czynników prowadzących do wynalezienia innych form ruchomych średnich. Liniowa średnia ważona Ten wskaźnik średniej ruchomej jest najmniej powszechny spośród wszystkich trzech i służy do rozwiązania problemu równej wagi. Liniowa średnia ważona ruchoma jest obliczana poprzez uwzględnienie sumy wszystkich cen zamknięcia w pewnym okresie czasu i pomnożenie ich przez pozycję punktu danych, a następnie podzielenie przez sumę liczby okresów. Na przykład, w pięciodniowej liniowej średniej ważonej, dzisiejsza cena zamknięcia jest mnożona przez pięć, wczoraj przez cztery itd., Aż do osiągnięcia pierwszego dnia w przedziale czasowym. Liczby te są następnie sumowane i dzielone przez sumę mnożników. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) Ta średnia ruchomych obliczeń używa współczynnika wygładzania, aby umieścić większą wagę na ostatnich punktach danych i jest uważana za znacznie bardziej wydajną niż liniowa średnia ważona. Zrozumienie obliczeń nie jest zazwyczaj wymagane w przypadku większości podmiotów gospodarczych, ponieważ większość pakietów wykresów wykonuje obliczenia dla ciebie. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania na temat wykładniczej średniej kroczącej jest to, że jest ona bardziej wrażliwa na nowe informacje dotyczące prostej średniej kroczącej. Ta responsywność jest jednym z kluczowych czynników, dla których jest to średnia krocząca wśród wielu handlowców technicznych. Jak widać na rysunku 2, 15-okresowa EMA rośnie i spada szybciej niż 15-okresowa SMA. Ta niewielka różnica nie wydaje się dużo, ale jest ważnym czynnikiem, aby być świadomym, ponieważ może wpływać na zwroty. Główne zastosowania średnich kroczących Średnie kroczące służą do identyfikowania bieżących trendów i odwracania trendów, a także do ustalania poziomów wsparcia i oporu. Średnie kroczące można wykorzystać do szybkiego określenia, czy dane zabezpieczenie jest w ruchu w trendzie wzrostowym, czy w wyniku spadku wartości w zależności od kierunku średniej ruchomej. Jak widać na rys. 3, kiedy średnia ruchoma kieruje się w górę, a cena jest powyżej tej wartości, zabezpieczenie wykazuje tendencję wzrostową. I odwrotnie, można wykorzystać zniżkową średnią ruchomą w dół z ceną poniżej, aby zasygnalizować trend spadkowy. Inną metodą określenia pędu jest przyjrzenie się rzędowi pary ruchomych średnich. Gdy krótkoterminowa średnia przekracza średnią długoterminową, trend rośnie. Z drugiej strony, długoterminowa średnia powyżej średniej krótkoterminowej sygnalizuje ruch w dół trendu. Odwracające się średnie tendencje są tworzone na dwa główne sposoby: gdy cena porusza się przez średnią ruchomą i gdy przechodzi przez ruchome średnie crossover'y. Pierwszym wspólnym sygnałem jest, gdy cena przechodzi przez ważną średnią ruchomą. Na przykład, gdy cena papieru wartościowego, który był w trendzie wzrostowym, spadnie poniżej 50-okresowej średniej ruchomej, jak na Rysunku 4, jest to znak, że trend wzrostowy może być odwrotny. Innym sygnałem odwrócenia trendu jest sytuacja, gdy jedna średnia ruchoma przechodzi przez drugą. Na przykład, jak widać na rys. 5, jeśli 15-dniowa średnia krocząca przekracza średnią kroczącą z 50 dni, jest to pozytywny sygnał, że cena zacznie wzrastać. Jeżeli okresy użyte w obliczeniach są stosunkowo krótkie, na przykład 15 i 35, może to sygnalizować krótkoterminowe odwrócenie tendencji. Z drugiej strony, kiedy krzyżują się dwie średnie z relatywnie długimi ramami czasowymi (na przykład 50 i 200), jest to wykorzystywane do sugerowania długoterminowej zmiany trendu. Innym ważnym sposobem wykorzystania średnich kroczących jest identyfikacja poziomów wsparcia i oporu. Nierzadko zdarza się, że spadający zapasy zatrzymują jego spadek i odwrócenie kierunku, gdy osiągnie wsparcie średniej ruchomej. Ruch przez dużą średnią ruchomą jest często wykorzystywany przez techników jako sygnał, że trend się odwraca. Na przykład, jeśli cena przekroczy 200-dniową średnią ruchomą w kierunku do dołu, jest to sygnał, że trend wzrostowy jest odwracany. Średnie kroczące są potężnym narzędziem do analizy trendu w bezpieczeństwie. Zapewniają użyteczne wsparcie i punkty oporu i są bardzo łatwe w użyciu. Najczęstsze ramy czasowe używane podczas tworzenia średnich kroczących to 200-dniowy, 100-dniowy, 50-dniowy, 20-dniowy i 10-dniowy. Uważa się, że średnia z 200 dni jest dobrą miarą roku handlowego, średnia z 100 dni przez pół roku, średnia z 50 dni w ciągu kwartału, średnia z 20 dni w miesiącu i 10 - dzień średnio dwa tygodnie. Średnie ruchome pomagają handlowcom technicznym w wygładzaniu części hałasu, jaki występuje w codziennych ruchach cen, dając przedsiębiorcom wyraźniejszy obraz trendu cenowego. Do tej pory koncentrowaliśmy się na ruchu cen, poprzez wykresy i średnie. W następnej sekcji przyjrzyj się innym technikom potwierdzającym ruch i wzorce cenowe. Analiza techniczna: Wskaźniki i oscylatory Jaka jest różnica między średnią kroczącą a średnią ważoną? Pięciokrotna średnia krocząca, obliczona na podstawie powyższych cen, została obliczona przy użyciu następującej formuły: Na podstawie powyższego równania średnia cena w okresie wymienionym powyżej było 90,66. Używanie średnich kroczących jest skuteczną metodą eliminowania silnych wahań cen. Ograniczeniem jest to, że punkty danych ze starszych danych nie są ważone inaczej niż punkty danych w pobliżu początku zestawu danych. Tu zaczynają grać ważone średnie ruchome. Średnie ważone przypisują większą wagę do bardziej aktualnych punktów danych, ponieważ są bardziej istotne niż dane z odległej przeszłości. Suma ważenia powinna wynosić maksymalnie 1 (lub 100). W przypadku prostej średniej kroczącej wagi są równomiernie rozłożone, dlatego nie są pokazane w powyższej tabeli. Cena zamknięcia kursu AAPLExponential Moving Average (EMA) Jak już mówiliśmy w poprzedniej lekcji, proste średnie ruchome mogą być zniekształcone przez skoki. We8217 zaczniemy od przykładu. Let8217 mówią, że wykreślamy 5-okresową SMA na dziennym wykresie EURUSD. Cena zamknięcia za ostatnie 5 dni jest następująca: Prosta średnia krocząca zostałaby obliczona w następujący sposób: (1,3172 1,3231 1,3164 1,3186 1,3293) 5 1,3209 Prosty, prawda, a co jeśli w dniu 2 pojawił się raport informujący o tym, że euro spadać na deski. Powoduje to, że kurs EURUSD spadnie i zamknie się na poziomie 1,3000. Let8217 zobaczą, jaki efekt będzie miał ten 5-okresowy SMA. Prosta średnia krocząca byłaby obliczana następująco: wynik prostej średniej kroczącej byłby dużo niższy i dałoby to pogląd, że cena faktycznie spadła, podczas gdy w rzeczywistości dzień 2 był tylko jednorazowym wydarzeniem spowodowane złymi wynikami raportu ekonomicznego. Chodzi nam o to, że czasami prosta średnia krocząca może być zbyt prosta. Gdyby był sposób, w jaki można by odfiltrować te kolce, aby nie dostać złego pomysłu. Hmm8230 Zaczekaj minutę8230 Tak, istnieje sposób, że It8217s nazywa się Exponential Moving Average Exponential moving averages (EMA) dają większą wagę ostatnim miesiącom. W naszym przykładzie powyżej, EMA przykładałby większą wagę do cen z ostatnich dni, które byłyby Dniami 3, 4 i 5. Oznaczałoby to, że skok w Dniu 2 byłby mniejszy i nie miałby tak dużej wartości wpływ na średnią ruchomą, jak gdybyśmy obliczyli dla prostej średniej ruchomej. Jeśli o tym pomyśleć, ma to wiele sensu, ponieważ to, co robi, kładzie większy nacisk na to, co ostatnio robią traderzy. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) i prosta średnia ruchoma (SMA) Obok siebie Let8217s rzucają okiem na wykres 4-godzinny USDJPY, aby podkreślić, jak prosta średnia ruchoma (SMA) i wykładnicza średnia ruchoma (EMA) wyglądałyby obok siebie na wykresie. Zwróć uwagę, że czerwona linia (30 EMA) wydaje się być bliżej ceny niż niebieska linia (30 SMA). Oznacza to, że dokładniej przedstawia ostatnie działania cenowe. Prawdopodobnie możesz zgadnąć, dlaczego tak się dzieje. To dlatego, że wykładnicza średnia ruchoma kładzie większy nacisk na to, co działo się ostatnio. Kiedy handlujesz, o wiele ważniejsze jest zobaczenie, co inwestorzy robią TERAZ, a raczej to, co robili w zeszłym tygodniu lub w zeszłym miesiącu. Zapisz swoje postępy, logując się i oznaczając ukończoną lekcję